Als ich angefangen habe, meine Trading-Strategien ernsthaft zu testen, war das für mich ein absoluter Gamechanger. Vorher habe ich nach Bauchgefühl gehandelt, ein bisschen nach Chartformationen, manchmal nach News – und das Ergebnis war, naja… ziemlich chaotisch. Erst durch Backtesting habe ich verstanden, ob eine Strategie wirklich funktioniert oder nur reines Wunschdenken ist.
Was ist Backtesting überhaupt?
Ganz simpel gesagt: Beim Backtesting testest du deine Trading-Strategie an historischen Kursdaten.
Du schaust also, wie deine Einstiegs- und Ausstiegsregeln in der Vergangenheit funktioniert hätten.
Natürlich ist die Vergangenheit keine Garantie für die Zukunft – aber ohne diesen Test tappst du komplett im Dunkeln.
Warum Backtesting so wichtig ist
Ich geb’s ehrlich zu: Früher dachte ich, Backtesting sei überflüssig. Schließlich ist ja jeder Chart anders, oder?
Aber die Wahrheit ist: Märkte wiederholen sich. Muster, Trends und Reaktionen auf bestimmte Levels sind erstaunlich stabil.
Ohne Backtesting weißt du nicht, ob deine Strategie überhaupt eine Chance hat. Mit Backtesting kannst du dagegen sehen:
- Wie oft deine Strategie in Gewinn läuft
- Wie hoch dein durchschnittlicher Verlust im Vergleich zum Gewinn ist
- Ob deine Strategie in Seitwärtsphasen oder nur in Trends funktioniert
- Welche Märkte und Zeiteinheiten sich am besten eignen
Mein Schritt-für-Schritt-Prozess beim Backtesting
Ich will dir mal ganz genau zeigen, wie ich vorgehe. Das ist kein Lehrbuchwissen, sondern wirklich mein eigener Workflow.
- Strategie definieren
Bevor ich überhaupt anfange, muss ich glasklar wissen: Wann steige ich ein, wann steige ich aus, wo setze ich den Stop-Loss?
Beispiel: Long-Einstieg, wenn der RSI unter 30 fällt und gleichzeitig eine Hammer-Kerze am Support auftaucht. - Zeitraum und Markt festlegen
Ich teste meistens mehrere Jahre zurück. Im DAX zum Beispiel gehe ich gerne 5 Jahre zurück, bei Forex-Paaren auch mal 10 Jahre.
Wichtig: Je mehr Daten, desto aussagekräftiger das Ergebnis. - Trades manuell oder automatisch durchspielen
Ich habe am Anfang alles manuell im Chart durchgegangen – Kerze für Kerze. Das dauert ewig, aber man lernt dabei extrem viel.
Heute nutze ich Tools wie TradingView, MetaTrader 5 oder Amibroker, um vieles zu automatisieren. - Ergebnisse dokumentieren
Jeder Trade kommt in mein Trading-Journal: Einstiegsdatum, Ausstiegsdatum, Gewinn/Verlust, Screenshot vom Chart.
Daraus berechne ich dann Kennzahlen wie Trefferquote, durchschnittlicher Gewinn, maximaler Drawdown. - Optimierung
Wenn ich sehe, dass meine Strategie z. B. nur im Trend funktioniert, baue ich Filter ein (z. B. nur handeln, wenn der Kurs über dem 200er Moving Average liegt).
Typische Fehler beim Backtesting
Ich habe selbst viele Fehler gemacht, die du dir sparen kannst:
- Curve Fitting: Die Strategie wird so lange angepasst, bis sie perfekt zur Vergangenheit passt – aber in der Zukunft völlig versagt.
- Zu kleiner Datensatz: Wenn du nur 6 Monate testest, sagt das gar nichts über die Robustheit deiner Strategie.
- Emotionale Trades einbauen: Backtesting funktioniert nur, wenn du dich strikt an deine Regeln hältst. Kein „Ach, hier hätte ich bestimmt anders gehandelt.“
Backtesting spart dir bares Geld 💡
Wenn ich eins gelernt habe: Jeder Euro, den du in Zeit fürs Backtesting investierst, spart dir später ein Vielfaches an Verlusten.
Bevor ich heute eine neue Idee wirklich trade, habe ich sie mindestens auf tausend Datenpunkten getestet. Erst dann weiß ich, ob sie Potenzial hat – oder in die Tonne gehört.
💬 Frage an dich: Soll ich im nächsten Artikel mal zeigen, wie ich mein Trading-Journal strukturiere und welche Kennzahlen ich wirklich regelmäßig auswerte? Das könnte der perfekte nächste Schritt sein, wenn du deine eigenen Ergebnisse professioneller analysieren willst.