Breakouts am Morgen, Reversals am Nachmittag – das ist die Kombi, die für mich seit Monaten funktioniert. In diesem Artikel zeige ich dir mein persönliches VWAP-Reversal-Setup: Wann ich es einsetze, wie ich es erkenne – und wie ich es trade. Kein Schnickschnack, sondern ein einfaches Muster, das du selbst testen kannst.
🧭 Grundidee hinter dem Setup
Nach einem starken Move (z. B. durch News oder Marktopening) neigen viele Werte dazu, sich an den VWAP zurückzubewegen. Der VWAP ist dabei wie ein magnetischer „Fair Value“, der den Preis zurückzieht, sobald die Übertreibung abgebaut ist.
Ich suche gezielt nach:
- Überdehnten Kursen weit über (oder unter) dem VWAP
- Abnehmendem Volumen beim Trend
- Reaktion auf psychologische Marken (z. B. runde Zahlen wie 150, 200 etc.)
Und dann trade ich die Gegenbewegung zurück zum VWAP – mit klaren Regeln.
📈 Zeiteinheit & Handelszeit
- Zeitrahmen: 5-Minuten-Chart
- Uhrzeit: 16:00 – 17:30 Uhr (nach dem Opening-Drive)
- Märkte: US-Aktien mit hoher Volatilität (z. B. NVDA, TSLA, AMD)
🔍 Setup-Kriterien (Checkliste)
✅ Kurs ist mind. 1,5–2 % vom VWAP entfernt
✅ Trend flacht sichtbar ab (Kerzenkörper werden kleiner)
✅ Volumen nimmt deutlich ab
✅ RSI (7) > 75 oder < 25 (je nach Richtung)
✅ Bestätigungskerze mit Umkehrsignal (z. B. Pinbar, Engulfing)
Extra-Bonus: Kurs nähert sich runder Marke oder Pivot-Zone.
📥 Entry-Regeln
- Entry Long: Bei Reversal unter VWAP (z. B. Rücklauf nach vorherigem Downtrend)
- Entry Short: Bei Reversal über VWAP (z. B. nach Übertreibung hoch und Schwächezeichen)
🔹 Einstieg nach Bestätigungskerze
🔹 Stop-Loss: Über/unter Hoch oder Tief der Reversal-Kerze
🔹 Ziel: Rücklauf zum VWAP
Kein VWAP = kein Trade. Kein klares Reversal = Finger weg.
🧪 Beispiel aus der Praxis
Asset: AMD
Tag: Mittwoch
Situation: AMD eröffnet stark, läuft in den ersten 90 Minuten von 162 $ auf 168,50 $. VWAP bleibt bei ~165,40 $.
15:55 Uhr: Kurs beginnt zu schwächeln, Volumen sinkt, RSI bei 78.
16:10 Uhr: Shooting Star bei 168,30 $
Entry: Short bei 168,00 $
Stop: 168,60 $
Ziel: VWAP bei 165,40 $
Ergebnis: Glatter Rücklauf bis 165,60 $, Take-Profit erreicht, +2,60 $ Gewinn.
💡 Setup-Stärken
✅ Klar messbarer Zielbereich (VWAP)
✅ Gut sichtbar im Chart – keine wilden Linien nötig
✅ Funktioniert auch bei wenig Zeitaufwand
✅ Gutes CRV bei starker Überdehnung (oft > 2:1)
⚠️ Was nicht funktioniert
❌ Reversal ohne Volumenrückgang
❌ VWAP zu nah am aktuellen Preis → kein Raum
❌ Märkte mit geringer Liquidität
❌ Kein klares Reversal-Signal → einfaches „Raten“ bringt nix
🧾 VWAP-Reversals sind wie Gummibänder – sie schnappen zurück
Dieses Setup ist eines meiner Lieblings-Tools für ruhige Nachmittage. Kein Stress, kein Tick-Trading, kein 12-Sekunden-Scalping. Du wartest geduldig auf Übertreibung – und nimmst den Rücklauf mit.
Und das Beste: Es ist super einsteigerfreundlich, lässt sich leicht backtesten und passt perfekt in dein Repertoire, wenn du nach der Arbeit oder in der Mittagspause traden willst.
Wenn du willst, bastle ich dir im nächsten Artikel ein Backtesting-Protokoll für genau dieses Setup – mit echten Beispielen aus Nvidia, Tesla & Co.
Oder: Wollen wir mal über VWAP plus Breakout-Setup sprechen? Also den Moment, wenn der VWAP zur Trendbeschleunigung genutzt wird statt zum Reversal?